Strona 1z 2
INFORMACJA DLA KLIENTA ALTERNATYWNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5
sporządzona na dzień 31 grudnia 2025 r. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Niniejsza informacja sporządzona jestw związku z art. 222 b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1034 z poźn. zm.;„Ustawa”), stosownie do treści Informacji dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego („IDK”)
Zakres informacji
Termin udostępnienia
Sposób udostępnienia
Towarzystwo, na podstawie art. 222b Ustawy z uwzględnieniem art. 108 i art. 109
Rozporządzenia 231/2013
1
, udostępnia informacje o:
a)udziale procentowymaktywów, które są przedmiotem specjalnychustaleń w
związku z ich niepłynnością,
b)zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością,
c)aktualnym profilu ryzyka oraz systemach zarządzania ryzykiem stosowanych przez
podmiot nim zarządzający;
d)łącznej wysokości zastosowanej dźwigni finansowej AFI.
Informacje te udostępniane są w
terminach publikacji rocznych i
półrocznych sprawozdań
finansowych Funduszu.
Informacje udostępniane są na
stronie internetowej
www.rockbridge.pl
Towarzystwo, na podstawie art. 222b Ustawy z uwzględnieniem art. 108 i art. 109
Rozporządzenia 231/2013, udostępnia informacje o:
a)zmianach maksymalnego poziomu Dźwigni finansowej AFI, który może być stosowany w
imieniu Funduszu, oraz
b)prawie do ponownego wykorzystania zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na
podstawie porozumienia dotyczącego Dźwigni finansowej AFI.
Informacje te udostępniane są
niezwłocznie po wystąpieniu zmiany.
Informacje udostępniane są na
stronie internetowej
www.rockbridge.pl
1
Rozporządzenie Delegowane Komisji(UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiegoi Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących
prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 1).
Strona 2z 2
Informacja o zmianach maksymalnego poziomu dźwigni finansowej, który może być stosowany w imieniu funduszu oraz prawie do ponownego wykorzystania
zabezpieczeń lub gwarancji udzielonej na podstawie porozumienia dotyczącego dźwigni finansowej AFI
Maksymalny poziom dźwigni finansowej AFI wyliczony przy zastosowaniu metody zaangażowania wynosi 400% zgodnie z § 3 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie maksymalnego limitu ekspozycji AFI (Dz. U. poz. 1443). Maksymalny poziom dźwigni finansowej wyliczony przy zastosowaniu
metody zaangażowania ustanowiony w procedurach wewnętrznych Towarzystwa na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 360%. W okresie sprawozdawczym nie było
zmian tego poziomu. Z zastrzeżeniem przepisów prawa ograniczających wysokość dźwigni finansowej Funduszu, nie istnieją prawne ograniczenia dotyczące ponownego
wykorzystania zabezpieczeń. Fundusz nie jest stroną umów, które zawierałyby postanowienia ograniczające ponowne wykorzystanie zabezpieczeń.
Procentowy udział aktywów, które są przedmiotem specjalnych ustaleń w związku z ich niepłynnością
W Funduszu nie obowiązują specjalne ustalenia w związku z niepłynnością aktywów, tj.szczególne uprawnienia dla inwestorów, regulujące w sposób odmienny uprawnienie
do umorzenia certyfikatów na wypadek niepłynności aktywów Funduszu.
Informacja o zmianach regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania płynnością
W okresie sprawozdawczym wewnętrzne regulacje dotyczące zarządzania płynnością Funduszu nie podlegały zmianom.
Aktualny profil ryzyka oraz informacja o systemie zarządzania ryzykiem stosowanym przez Towarzystwo
System zarządzania ryzykiem obejmuje wszystkie komórki organizacyjne Towarzystwa. Departament Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialny za nadzór nad systemem
zarządzania ryzykiem podlega bezpośrednio Zarządowi a także przedstawia regularne sprawozdania Radzie Nadzorczej Towarzystwa sprawującej nadzór na systemami kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. System zarządzania ryzykiem działa w oparciu o komitety produktowe a także Komitet Nadzoru, sprawujący nadrzędną rolę w procesie
ograniczania ryzyka w Towarzystwie. System zarządzania ryzykiem podlega ocenie biegłego rewidenta przynajmniej raz do roku.
W ramach systemu zarzadzania ryzykiem Towarzystwo identyfikuje ryzyka w zarządzanych funduszach i dla wszystkich istotnych czynników ryzyka ustanawia limity
wewnętrzne będące uzupełnieniem zapisów statutowych w ramach ograniczaniazaangażowania w poszczególne czynniki ryzyka. System limitów wewnętrznych wspierany
jest przez system alertów ostrzegawczych o charakterze informacyjnym.
Profil ryzyka definiowany jako SRI (Summary Risk Indicator), czyli wskaźnik ryzyka wyliczany w oparciu o metodologię przewidzianą w rozporządzeniu delegowanym Komisji
(UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierającychkluczowe
informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych
standardów technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje oraz warunków spełnienia wymogu przekazania
takich dokumentów (Rozporządzenie PRIIP). Wskaźnik SRI przyjmuje wartość liczby całkowitej z zakresu <1,7>. Na datę bilansową profil ryzyka wyniósł 3.
Łączna wysokośćzastosowanej dźwigni finansowej AFI na dzień bilansowy
Wysokość dźwigni finansowej AFI na dzień 31 grudnia 2025 r.:
metoda zaangażowania: 117,07%
metoda brutto: 108,45%
