Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu. Dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Fundusz będzie stosował strategię zabezpieczania ekspozycji na rynek akcji o nazwie Constant Proportion Portfolio Insurance (w skrócie „CPPI”) polegającą na odpowiednim rebalansowaniu ekspozycji na rynek akcji i instrumentów dłużnych w portfelu w celu ochrony Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu, zwanego poziomem ochrony kapitału. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, w tym w szczególności ochrony kapitału na zakładanym poziomie, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela akcji. Fundusz dokonuje lokat w sposób uznaniowy z uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej.
Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Fundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni mierzonej metodą ekspozycji AFI nie przekracza 400% Aktywów Netto Funduszu.
Ryzyka
Rockbridge TFI stale dokłada należytych starań, aby minimalizować ryzyka związane z inwestycją w fundusze, decydując się na inwestycję weź pod uwagę ryzyka m.in. taki jak:
- Ryzyko rynkowe - ryzyko zmian wartości inwestycji w wyniku zmian parametrów rynkowych, którymi w zależności od polityki inwestycyjnej funduszu mogą być np: kursy akcji lub inne instrumenty o charakterze udziałowym, poziomy stóp procentowych (ryzyko stóp procentowych), ceny towarów (ryzyko towarowe) oraz kursy walutowe (ryzyko walutowe).
- Ryzyko kredytowe - związane z możliwością niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta, którego instrumenty finansowe są przedmiotem lokat lub kontrahenta, z którym zawarto umowy lub transakcje na instrumentach finansowych, a także związane z możliwością nieterminowego rozliczenia transakcji zawartych przez subfundusz (ryzyko rozliczeniowe). Niewypłacalność któregokolwiek z emitentów lub kontrahentów może negatywnie wpłynąć na Wartość Aktywów Netto.
- Ryzyko płynności - związane jest z brakiem możliwości nabycia lub zbycia instrumentu finansowego bez istotnego wpływu na cenę tego instrumentu lub brakiem możliwości finansowania pozycji.
- Ryzyko dźwigni finansowej - dźwignia finansowa występuje, gdy ekspozycja przekracza wielkość zainwestowanej kwoty. Dźwignia finansowa może powstać w następstwie zastosowania instrumentów pochodnych lub finansowania za pomocą transakcji z przyrzeczeniem odkupu. Wykorzystanie dźwigni może powodować większe wahania wyceny i w efekcie podwyższać poziom ryzyka.
- Ryzyko operacyjne - możliwość poniesienia straty wynikającej z nieodpowiednich procesów wewnętrznych i nieprawidłowości dotyczących systemów towarzystwa, zasobów ludzkich lub wynikającej ze zdarzeń zewnętrznych (np. ryzyko przechowywania aktywów).